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三角套利研究小结---无风险套利

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发表于 2018-4-9 13:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Q164361792 于 2018-4-13 19:25 编辑

   当今汇市最流行、最稳妥、最安全、最稳定的赢利方法非对冲套利莫属,但是个别投资者会有一个误区:以为采用两个平台,加上平台赠金套利可以赚钱?这显然是行不通的,这样赠金平台直接不让出金。因此,我们开发的对冲EA是同一平台对冲套利,适合任何STP/ECN模式允许对冲的MT4平台。目前市场绝大多数平台都是支持对冲的。
     工作原理:本系统基于控制风险最小化和利润最大化的开发宗旨,抛弃了传统的一夜暴富炒汇思维,使投资者在保证安全的原则下获取长期稳定的收益。所谓对冲,就是找相关联货币在特定条件下反向开仓,利用价格波动来赚取中间差价利润,这样避开单线买卖行情波动大的风险(也不需要忍受手里长期套单、等待的痛苦),同时协查欧元和英镑货币兑的趋势,当设定条件达到时,果断开仓。运用利率、时间、仓位对冲套利,结合神经网络系统分析出市场多空能量,计算出市场的波动值与时间差,寻找出最理想的套利点,进而采取关联货币对冲关系进行交易,以达到分散风险的目的。

三角套利是利用交叉汇率定价错误进行的套利。套利使得实际交叉汇率与理论交叉汇率保持一致。在国际市场上,几乎所有的货币兑美元都有一个兑换率。两个非美国国家之间的理论汇率可以从它们与美元之间的汇率中推断出来,这种套算出来的汇率称为理论交叉汇率。在现实世界中,很少会出现根据交易商对美元汇率报价计算出的理论交叉汇率不同于交易商报出的实际交叉汇率的情况。如果差异大到足以与购买及出售货币的交易成本相比,就出现了无风险套利机会。

汇市有风险,投资需谨慎!

以下是主要的联动货币对。可以根据自己选择!把每组的连队货币都叠加一起来!研究特性,寻找机会!
双货币联动策略,主要根据外汇各大货币对之间的联动关系,联动货币策略并非新创,国际上有很多老外老手很多都在使用这个方法获利,一直很实用很有效,市场也终会存在这样的机会!
比如 EURUSD,GBPUSD是可以在最有套利的空间的时空做单,直接一买一卖做对冲,套的就是那部分空间的利润,风险也很低,收益也比较客观。

GBP/USD - EUR/USD
GBP/USD - EUR/GBP
GBP/JPY - EUR/JPY
AUD/USD - NZD/USD
AUD/JPY - NZD/JPY
XAUUSD-XAGUSD

以每月盈利10%复利计算
当然要加上资金管理,盈利到一定程度比如50%,要出掉盈利,做好风险管理.
第一年总收益=(1+10%)^12=3.1384倍
第二年总收益=(1+10%)^24=9.8497倍

第三年总收益=(1+10%)^36=30.9127倍

下面是测试1个月的效果,这也许是大家以后研究的一个方向

一个著名的套利方式就是许多避险基金经理人很喜欢的「三角套利」(TriangularArbitrage)。这是利用市场在激烈变动时所产生的市场无效性(Non-EffectiveMarket),进场套利。例如,EUR/USD(Buy)、USD/CHF(Buy)、EUR/CHF(Sell)这三组在同一个时间开仓,并在获利后同步关仓,这叫做「三角套利」。这种套利模式以手动来操作是不切实际的,一般会以此种套利模式进场都是利用「程式自动交易」,不仅要准确的计算进场时间点,也要计算个别应该要开的仓位大小(lotsize)。这种套利模式运用得宜可以将获利极大化、风险极小化。

以下是测试20多天的效果,看起来还不错,希望保持下去再跟大家分享
sanjiaotaoli.gif
三角套利.png
三角套利2.png
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