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外汇之量化策略的周期

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发表于 2018-2-6 17:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 miteke 于 2018-6-20 16:09 编辑

随着大数据和智能技术的发展,大家开始逐渐关注智能交易、量化交易。其中量化交易是从庞大的数据中筛选出能带来超额收益的多种“大概率事件”,进而制定策略帮助交易者做出决策的一种交易方式。量化交易的策略常见的有全球宏观策略、阿尔法策略、套利策略以及CAT策略,而其策略有一定的周期,具体如下:
首先是制定策略:投资者可选取自己认可的技术指标构建一个逻辑,并补充相应的因素形成完整的量化策略并进行历史行情回测,如此可得到简单的策略模型。
然后检验修正:以策略为基础,进行参数筛选和优化,观测不同参数对于策略会产生怎样的影响,策略的夏普比例、最大回撤率等等,并对策略进行修改更新。
再次实盘追踪:在策略确定以后在未来一段行情中让时间来检验策略的真实性和有效性。
接着是实盘应用:在确认策略有效后,投资者可应用这个策略进行交易了,在交易的过程中,也要随时保持对策略有效性的监测。
最后策略失效:市场是千变万化的,如果策略是不适合此次交易,交易者则需重新调整策略,根据自身情况考虑是否使用此次策略。
备注:以上内容摘取于网络。
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