智能交易网,程序化交易,自动交易,量化交易

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

参加MT4智能交易编程培训,7课免费在线试听MT4指标,EA代写,或EA指标加密账户远程验证服务 最完善商业MT4跟单系统(0.1秒极速响应不漏单)
为论坛做贡献有奖学金,奖学金可直接换真钱 扫本站微信公 众号部分视频课程指标EA免费得智能交易网MT4操盘神器,扫公众号免费得
查看: 4673|回复: 20

基于价格运动方向和速度的交易策略

  [复制链接]
发表于 2016-7-11 10:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 光辉助理 于 2016-7-11 10:39 编辑

简介
我们都知道当流动性充分的市场价格运动时,总是呈现出周期性的本质,先上涨然后下跌。在长周期时间框架下能够很清晰的看到这个现象。价格运动具有某种持续性正是正弦性本质的反应。否则将看上去像zigzag:价格在短时间内突然的上升和下降运动。让我们试图找出产生这种现象的原因并且将其运用到交易中。

价格运动的开始和持续
世界上的任何运动都可以被运动的方向,加速度和速度所表征。在金融市场中同样适用。这预示着一条重要的法则,那就是强烈的运动不会立即停止。就好比一列火车:当列车以全速运行时踩下刹车,那么此时的刹车距离可能长达1公里。

那么趋势何时开始呢?当绝大多数市场参与者由于某些原因转变他们的观点时,无论是涉及全球经济趋势的改变还是其他一些能影响市场走向的重要因素。群体性意见形成后那么趋势就开始了。市场参与者越来越相信价格运动会变得越来越强烈,而且会继续下去。进入市场的大玩家交易量巨大,因此价格运动会有方向,加速度和特定速度。那些在趋势开始时进入的交易者会给市场带来一个冲击和速度,并开始盈利。其他后进入市场的交易者的价格优势就没有那么明显了。和最先进入市场的交易者不同,他们试图利用价格运动的方向。

当变化到来时趋势结束。但为何价格仍然以其本来方式运行?为何不是突然变化?原因就是那些推动价格往其希望方向运动的人开始平仓了,因此抑制了趋势。而那些刚刚“驾驭波浪”的交易者仍旧坚信一切都没变化,甚至是图继续使价格朝原本方向运动。这列“列车”不会立即停止。直到它开始向反方向运动,此时趋势结束。

如何才能不被这列“列车”碾压的交易策略
利用价格运动获利的交易思想基于分析当前的趋势深度,例如趋势的幅度和持续时间。

为了给出一个形象的例子,我们使用经典指标RSI (相对强弱指标)和AC(加速/减速指标)
1. 进入市场的条件

我们使用第一个指标来表征当前价格运动的幅度和速度。

我们通过分级来确定距离和幅度:
价格运动幅度的评价标准:

40 - 60 区间被认为是平稳区域(震荡区域)。当价格在此区间时没有任何趋势。0代表无显著趋势。
买入区间:

60-70 区间 — 这是可能一个上升趋势的开始。用1代表。
70-80 区间 — 上升趋势更为显著。运动开始加速。用2代表。
80-90 区间 - 运动保持原来方向。全速运行。用3代表。
90-100 区间。根据指标规则,这是一个单边运动,没有任何回退。非常的少见。用4代表这种情况。
用类似的方式来表示卖出的情况:

30-40 区间。开始下跌。用 -1 表示。
Zone 20-30. 运动开始加速。用 -2 表示。
10-20 区间。稳定的下降趋势。用 -3 表示。
0-10 区间。强烈的单边运动区间。用 -4 表示。

我们使用比尔威廉姆斯的AC指标,来衡量当前价格运动的速度和加速度。
衡量速度的标准:

增长率。

首先是比较当前和前一个K线。如果当前K线超过了前一个,很可能价格要加速上涨。用1表示。
其次是比较相邻的3个柱形(从当前到第二个K线)。如果后面每一根K线都超过它前面的K线,我们可以认为价格在不断的加速上涨。用2表示。
类似的可以比较连续的4根K线,每一个前面的K线增幅都小于后来的K线。用3表示。
比较最近的连续5根K线,如果都是同一个方向。用4表示。
下跌。

类似的。比较当前K线和前一跟K线。如果当前K线比前一个小,用-1代表。
比较3根K线,当前的都小于前一个。用 -2 表示。
比较4根K线。用 -3 代表。
比较5根K线。用 -4 代表。

2. 出场条件

我们已经定义并对入场参数进行了分类。接下来将通过如下分析来解释出场条件是如何形成的。

打个比方,想象成像孩子的玩具橡胶球。现在让我们想象一下如果从很高的地方将这个球扔进水里会发生什么。首先它会下降并且由于重力加速度的原因加速下降。然后它撞向水面。但是它有足够的速度沉入水底一定深度,直到出现反向速度。受到 阿基米德定律影响,它会浮出水面。

现在我们仔细分析下这个例子:

你已经直到这个球就是价格。
扔球的人代表启动趋势的市场参与者。
引起加速度的重力代表了当趋势出现时参与进来的交易者。
水代表影响改变价格运动方向的重要因素。
阿基米得定律代表那些启动趋势者的平仓操作。
决定获利的两个主要因素如下:

确定球被扔出即买卖的时间。
当球落入水里并减速时平仓。
要测定球的下落距离是很难的,因为在金融市场中我们看不到抛球的人以及水。我们仅能看到球的速度和方向。

我们已经讨论了测量价格运动幅度和速度的准则。
3. 增强入场和出场的效率

众所周知,某些交易指标如果使用大周期会更好的反应对价格运动速度的变化。但也会出现更多的虚假信号。

另一种办法就是不将其计算周期变小,而是追踪其在不同的时间框架下的表现。

4. 用EA实现交易策略
trading_ideas_price_speed.png

总结
由于不可能预测市场行为,确定趋势的开始和结束对于全球交易者来说都是一件复杂的事情。

但是确定当前趋势的入场和出场时间来赚取可观的利润却是完全可能做到的。在这种情况下确定和动态追踪价格运动的速度我们的方法是适用的。

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
祝你交易成功。

附件源文件代码:
tester.rar (6.3 KB, 下载次数: 487)
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-27 01:46:45 | 显示全部楼层
附件源文件代码:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-9 01:21:03 | 显示全部楼层
交易思路正确,交易的基础或条件需创新,尝试放弃目前所能看到的任何k线和任何指标,创新后将会创造出国际顶级的ea。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-3 21:34:24 | 显示全部楼层
编译通不过啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-15 23:20:56 | 显示全部楼层
易思路正确,交易的基础或条件需创新,尝试放弃目前所能看到的任何k线和任何指标,创新后将会创造出国际顶级的ea。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-30 01:25:28 | 显示全部楼层
这是在MT5上的吧?出现乱码,不能编译。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

申请友链|小黑屋|手机版|sitemap|智能交易网,程序化交易,自动交易,量化交易 ( 苏ICP备08108698号

GMT+8, 2017-12-14 12:17 , Processed in 0.047472 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表