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Zigzag指标算法

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发表于 2015-5-12 09:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.Zigzag的3个参数
Zigzag在识别高低点的过程中,主要设置了以下三个参数:ExtDepth, DextDeviation 以及ExtBackstep。程序中的表示:
extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;
说明:
ExtDepth:用于设置高低点是相对与过去多少个Bars(价格图形中的一个柱子)而言。Mt4中默认是12。
ExtDeviation:用于设置重新计算高低点时,与前一高低点的相对点差。默认值是5, 也就是说如果
A)当前高点>上个高点 5 ,或者
B)当前低点<上个低点 – 5的情况下,则会对之前计算过的ExtBacksteps个Bars值的高低点进行重新计算。
ExtBackstep:用于设置回退计算的Bars的个数。
2.Zigzag算法

1对计算位置进行初期化
1.1判断是否是第一次进行高低点计算,如果是,则设定计算位置为除去ExtDepth个图形最初的部分。
1.2如果之前已经计算过,找到最近已知的三个拐点(高点或低点),将计算位置设置为倒数第三个拐点之后,重新计算最后的拐点。
2.从步骤1已经设置好的计算位置开始,将对用于存储高低点的变量进行初始化,准备计算高低点
2.1计算ExtDepth区间内的低点,如果该低点是当前低点,则进行2.1.1的计算,并将其记录成一个低点。
2.1.1如果当前低点比上一个低点值小于相对点差(ExtDeviation);并且之前ExtBackstep个Bars的记录的中,高于当前低点的值清空。
2.2高点的计算如同2.1以及分支处理2.1.1。
3.从步骤1已经设置好的计算位置开始,定义指标高点和低点
3.1如果开始位置为高点,则接下来寻找低点,在找到低点之后,将下一个寻找目标定义为高点
3.2如果开始位置为低点,则与3.1反之。
以上可能比较难以理解,我们这边举个例子说明:
假设上次计算的结果如下:倒数第14个Bar出现了一个高点(3.1),倒数第4个是低点(1.5),
倒数第1个是新的高点(2.1)——因为距离倒数第14已经大于ExtDepth(14-1>12)。
Bar-14   Bar-4  Bar-1   Bar-Current
高(3.1)  低(1.5)  高(2.1)    X
对于Bar-Current,即当前的价格X,
CaseI.
如果 X >=2.1 ExtDeviation,则根据Zigzag的定义,这将是一个新的高点。假设这里X=2.3,那么我们绘制指标的时候应该成为:
Bar-14    Bar-4  Bar-Current
高(3.1)    低(1.5)  高(2.3)   
CaseII.
如果 1.5 - ExtDeviation< X<2.1 ExtDeviation,则我们继续等待价格的变化,所绘制的指标也不会变化。
CaseIII.
如果 1.5 - ExtDeviation>= X,则这是一个新的低点。假设这里X=1.3,则我们绘制指标的时候应该成为:
Bar-14   Bar-Current
高(3.1)    低(1.3)
这个时候,之前的Bar-4因为在我们定义的ExtBackstep之内(1-4),所以他的最低值会被清空,
根据算法第三步的定义,我们会一直寻找低点直到发现Bar-Current,这时候已经遍历过Bar-1,所以Bar-1定义的高点也不再成为拐点。
这也就是所谓的重绘部分,也因此诟病为“未来函数”——因为所看见的当前最后的高低点可能在下个时间段里面被抹去。

3Zigzag源码及解释:
Mt4的Zigzag源码里面的注释特别稀罕,估计是感觉实现比较简单,所以一概略去——恩,极坏的编程习惯。
下面简要说明一下,中文部分都是追加的解释:
// ——————————————————————
//|                                                       Zigzag.mq4 |
//|                 Copyright ?2005-2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                       http://www.metaquotes.net/ |
// ——————————————————————
#property copyright “Copyright ?2007, MetaQuotes Software Corp.”
#property link      “http://www.metaquotes.net/
//Mt4特有的指标属性设置
#property indicator_chart_window      //主窗口进行指标显示
#property indicator_buffers 1            //指标运用到数值的个数
#property indicator_color1 Red       //指标显示颜色
//—- indicator parameters
//Zigzag的三个参数
extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;
//—- indicator buffers
//指标的数值存储变量
double ZigzagBuffer[];        //拐点
double HighMapBuffer[];      //高点的临时变量数组
double LowMapBuffer[];    //低点的临时变量数组
int level=3; // recounting’s depth  //最近已知的三个拐点
bool downloadhistory=false; //是否第一次计算
// ——————————————————————
//| Custom indicator initialization function                         |
// ——————————————————————
//Init函数是Mt4指标第一次载入之后运行的初期化函数
int init()
  {
   IndicatorBuffers(3); //对于缓冲储存器分配记忆应用自定义指标计算,用F1可以看到该函数的帮助和解释
//—- drawing settings
   SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION);     //划线的风格
//—- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ZigzagBuffer);
   SetIndexBuffer(1,HighMapBuffer);
   SetIndexBuffer(2,LowMapBuffer);
   SetIndexEmptyValue(0,0.0);
   
//—- indicator short name
   IndicatorShortName(”ZigZag(” ExtDepth ”,” ExtDeviation ”,” ExtBackstep ”)”);        //设置指标的简称。
//—- initialization done
   return(0);
  }
// ——————————————————————
//|                                                                  |
// ——————————————————————
//start函数是Mt4的主函数,当每次价格变动之后都会触发该函数的执行
int start()
  {
//变量定义
  //i:临时变量;
  //counted_bars :用于标识已经计算过的Bar数
   int i, counted_bars = IndicatorCounted();
   //limit:算法中所谓的开始计算位置;
  //counterZ:临时变量
  //whatlookfor:用于标识当前计算的是高点或者低点
   int limit,counterZ,whatlookfor;      
  //以下都是临时变量,具体设值时解释
   int shift,back,lasthighpos,lastlowpos;
   double val,res;
   double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;
   if (counted_bars==0 && downloadhistory) // history was downloaded
     {   //指标载入时counted_bars为0,而downloadhistory为false,将在下一次价格变化时进行
      ArrayInitialize(ZigzagBuffer,0.0);
      ArrayInitialize(HighMapBuffer,0.0);
      ArrayInitialize(LowMapBuffer,0.0);
     }
   if (counted_bars==0)
     { //初期化,第一次运行时limit为除去ExtDepth个图形最初的部分。(算法1.1)
      limit=Bars-ExtDepth;
      downloadhistory=true;
     }
   if (counted_bars>0)
     {//如果之前已经计算过,找到最近已知的三个拐点(高点或低点),将计算位置设置为倒数第三个拐点。(算法1.2)
      while (counterZ<level && i<100)
        {
         res=ZigzagBuffer;
         if (res!=0) counterZ ;
         i ;
        }
      i–;           //在上面while中最后一次找到的时候进行 1,所以要-1才能得到真正第三个拐点处。
      limit=i;  //计算位置赋值
      if (LowMapBuffer!=0)
        {//如果倒数第三个拐点是低点
         curlow=LowMapBuffer;
         //目标在于寻找高点
         whatlookfor=1;
        }
      else
        {
         curhigh=HighMapBuffer;
         whatlookfor=-1;
        }
      for (i=limit-1;i>=0;i–)
        {//清空第三个拐点后的数值,准备重新计算最后的拐点
         ZigzagBuffer=0.0;
         LowMapBuffer=0.0;
         HighMapBuffer=0.0;
        }
     }
//算法Step2部分:计算高低点
   for(shift=limit; shift>=0; shift–)
     {
      //2.1计算ExtDepth区间内的低点
      val=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,ExtDepth,shift)];
      if(val==lastlow) val=0.0;
      else
        {//如果该低点是当前低点,
         lastlow=val;
         if((Low[shift]-val)>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;        //是否比上个低点还低ExtDeviation,不是的话则不进行回归处理
         else
           {//找到一个新的低点
            for(back=1; back<=ExtBackstep; back )
              {//回退ExtBackstep个Bar,把比当前低点高的纪录值给清空
               res=LowMapBuffer[shift back];
               if((res!=0)&&(res>val)) LowMapBuffer[shift back]=0.0;
              }
           }
        }
      //将新的低点进行记录
      if (Low[shift]==val) LowMapBuffer[shift]=val; else LowMapBuffer[shift]=0.0;
      //— high
      val=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift)];
      if(val==lasthigh) val=0.0;
      else
        {
         lasthigh=val;
         if((val-High[shift])>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=ExtBackstep; back )
              {
               res=HighMapBuffer[shift back];
               if((res!=0)&&(res<val)) HighMapBuffer[shift back]=0.0;
              }
           }
        }
      if (High[shift]==val) HighMapBuffer[shift]=val; else HighMapBuffer[shift]=0.0;
     }
   // final cutting
   if (whatlookfor==0)
     {
      lastlow=0;
      lasthigh=0;
     }
   else
     {
      lastlow=curlow;
      lasthigh=curhigh;
     }
//算法step3.定义指标的高低点
   for (shift=limit;shift>=0;shift–)
     {
      res=0.0;
      switch(whatlookfor)
        {
         //初期化的情况下,尝试找第一个高点或者是地点
         case 0: // look for peak or lawn
            if (lastlow==0 && lasthigh==0)
              {//lastlow,lasthigh之前已经初始化,再次判断以保证正确性?
               if (HighMapBuffer[shift]!=0)
                 {//发现高点
                  lasthigh=High[shift];
                  lasthighpos=shift;
                  whatlookfor=-1;        //下个寻找目标是低点
                  ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
                  res=1;
                 }
               if (LowMapBuffer[shift]!=0)
                 {//发现低点
                  lastlow=Low[shift];
                  lastlowpos=shift;
                  whatlookfor=1;       //下个寻找目标是高点
                  ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
                  res=1;
                 }
              }
             break;
         case 1: // look for peak      //寻找高点
            if (LowMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]<lastlow && HighMapBuffer[shift]==0.0)
              {//如果在上个低点和下个高点间发现新的低点,则把上个低点抹去,将新发现的低点作为最后一个低点
               ZigzagBuffer[lastlowpos]=0.0;
               lastlowpos=shift;
               lastlow=LowMapBuffer[shift];
               ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
               res=1;
              }
            if (HighMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]==0.0)
              {//发现目标高点
               lasthigh=HighMapBuffer[shift];
               lasthighpos=shift;
               ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
               whatlookfor=-1;        //下一个目标将是寻找低点
               res=1;
              }  
            break;              
         case -1: // look for lawn          //寻找低点
            if (HighMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]>lasthigh && LowMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               ZigzagBuffer[lasthighpos]=0.0;
               lasthighpos=shift;
               lasthigh=HighMapBuffer[shift];
               ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
              }
            if (LowMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               lastlow=LowMapBuffer[shift];
               lastlowpos=shift;
               ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
               whatlookfor=1;
              }  
            break;              
         default: return;
        }
     }
   return(0);
  }
// ——————————————————————
4.总结
以上就是对Zigzag算法和实现的分析。希望能够对大家编写指标和EA有所帮助。
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发表于 2017-12-20 18:51:11 | 显示全部楼层
学习学习,多谢分享!!
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发表于 2017-12-16 21:55:04 | 显示全部楼层
谢谢哦。回头好好研究下
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发表于 2017-11-11 19:40:57 | 显示全部楼层
一波广告打的好溜啊
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发表于 2017-10-17 22:35:40 | 显示全部楼层
谢谢lz分享
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发表于 2017-10-17 22:33:00 | 显示全部楼层
谢谢lz分享
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发表于 2017-2-28 06:28:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
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发表于 2017-2-27 20:37:08 | 显示全部楼层
很有用,非常好
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发表于 2017-2-20 07:50:50 | 显示全部楼层
这源码刚好需要 !!!
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发表于 2016-11-6 02:28:05 | 显示全部楼层
如果人们没有大量金钱,就无法发挥他们最大的潜力。
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发表于 2016-7-27 00:56:49 | 显示全部楼层
太谢谢老师了
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发表于 2015-8-19 19:57:05 | 显示全部楼层
有压缩包么。。
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发表于 2015-11-22 13:34:50 | 显示全部楼层
写的很详细,谢谢老师
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发表于 2016-3-20 21:01:44 | 显示全部楼层
太谢谢老师了
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发表于 2016-6-25 22:05:16 | 显示全部楼层
有压缩包就好了
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