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智能程序化交易理论概述

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发表于 2014-10-18 01:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大家都认为金融投资是一种了解未来,是一场预测未来的游戏,其实他们都错了。金融投资是一种发展制胜策略,以提高获胜机率的一场严谨而细致的统计和总结过程,而所谓的预测,只是一种想证明自己高人一等的不成熟行为,没有人可以准确预测未来,过去没有,未来也不会有。
20世纪90年代以及2000年以后资本市场以及金融衍生品市场的长足发展,我们发现在87年股灾中被指为罪魁祸首的程序化交易,终于被历史肯定了它的价值,人们终于也像当时从认为股票和期货为洪水猛兽到接受它们并发挥它们的经济作用一样,开始逐步的走进了程序化交易的世界、量化投资的世界。量化投资及程序化交易大师西蒙斯默默无闻的在十几年间大量使用量化系统的交易方法,取得了比巴菲特、索罗斯等市场传奇更高的年收益率。在这漫长的岁月中,程序化交易一直悄无声息的为投资者不停的赚进大把的钞票,也在润物无声的在为各交易所的交易量做着贡献,据统计美国市场中有70%的交易是由程序化交易完成的,如果将程序化交易的概念再定义的宽泛一些的话,可能这个比例会更高。
程序化交易已经成为最稳定最可控最量化的交易系统。
     
     程序化交易盈利的科学依据
1,什么是程序化交易,程序化交易是指将设计人员交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后,并将交易策略系统化。当趋势确立时,系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式,并且有效掌握价格变化的趋势,让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中,都能轻松抓住趋势波段,进而赚取波段获利。程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润,只求长期稳健的获利,于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作,年获利率可保持在一定水准之上。 
        极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。这四项组成了整个程序化交易系统。

2,程序交易系统的基础是建立在统计学理论和概率论之上的专用于行情交易决策的数学模型,其中包含了交易所需要设定的各项参数。一套能实战交易的系统都必须经历大量的行情统计与严格的测试,测试的项目包括盈利稳定性,最大风险度,利润率,平均盈利率,连续亏损和盈利率等数十种指标。测试保证了系统在统计学和概率论上的科学性,保证了交易系统最大程度上符合了行情波动的内在规律,保证了交易系统在长期获利概率上的优势。

3,系统适应性与延展性
     行情价格反应了特定交易者群体对于一个交易品种的供求关系变化的具体反应。例如上证指数其实就是全国的股票交易者对国家政策,经济走向的变化而做出的一种心理预期反应,这样的反应在深层次上体现了人类心理变化的共性,只要交易股票市场的还是人类,人类的内在本性没有变化,则上证指数波动的内在规律就不会变化,只要上证指数的内在规律没有变化,则交易系统持续获利的概率就会一直保持稳定而达到预期的水平。而一套交易系统能够适应越多的交易品种,则代表了它所统计的交易者群体越大,越能体现出人类共有的本能,越能符合行情波动的内在规律,能够更好更稳定的适应未来的行情变化。

与市场中传统的技术分析交易方法相比,程式化交易的优势何在?            
        1,传统的技术分析复杂多样,程式化交易清晰简明。
        2,技术分析具有强烈主观色彩,程序化交易方法是建立100%客观的定义标准。
        3,传统技术分析方法的交易结果难以评估,真假难辨。程序化交易可以在通过对其历史的表现加以不断的改进。
        4,传统技术分析交易方法的风险难以量化,盈利无法有效的稳定,对资金运行的可控性很低。程序化交易能够定量的确定风险和盈利预期,可以根据资金的风险承受能力调节风险和盈利预期,对资金运行的可控性非常强。在金融市场上,最大的风险不是亏损,而是对资金运行的失控,不知道继续交易下去会有多少风险,会有多少的盈利率。

多品种组合投资的优势
        多品种组合投资能充分的分散风险,多品种投资其实就是为了在充分有效控制风险的前提下,要实现盈利的最大化所做的投资品种的组合搭配。在不关联的品种中进行多品种投资可以有效的平滑资金曲线,减少资金的大幅度回调,良好的控制风险。原理就在于当投资组合中的一个品种出现亏损的时候,另外的品种盈利可以进行补充,这样总体资金曲线不会出现大幅度波动。而交易系统在每个品种中的应用都能得到正相关的结果,就能使最终的资金曲线平滑的向上。
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发表于 2017-5-4 18:11:03 | 显示全部楼层
很好,谢谢了偶住
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发表于 2016-7-4 23:58:10 | 显示全部楼层
thanks for share
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发表于 2015-12-4 14:41:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
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发表于 2015-6-3 20:52:16 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
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发表于 2015-3-26 17:11:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
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 楼主| 发表于 2015-3-19 10:35:32 | 显示全部楼层
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发表于 2015-3-18 20:41:45 | 显示全部楼层
{:soso_e198:}
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