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发表于 2014-9-29 10:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wangach 于 2014-10-4 09:47 编辑

在这个论坛里,赵老师是最有分享精神的一位老师,个人在他的视频教学学到不少东西,本人很懒,看多回少,也是自己不懂太多,不敢乱发言。今天也分享下在其它坛里看的一些个人觉得比较好也是些理念上的东西,在此说明以下均为转载也是尊重别人的劳动成果:


多个国外成熟交易策略分享交流 1突破系统篇

--交易规则—
    初始策略
  1)找出亚洲盘的最低最高点,在欧洲开市时.
  2)挂单最高价+5点买进,最低价-5点卖出。
    3)美洲盘开市前平掉所有仓位.
    1)找出欧洲盘最高最低价在美洲盘开市时.
    2)挂单最高价+5点买进,最低价-5点卖出。
    3)美洲盘收市前平掉所有仓位
  EUR/USD:
Buy Stop = 最高价 + 5;
止盈 = Buy Stop + 80;
止损 = Buy Stop - 50;
Sell Stop = 最低价 - 5;
止盈 = Sell Stop - 80;
止损 = Sell Stop + 50;
有30点浮动利润时将止损移至开仓价位。(30点追踪止损)
GBP/USD:
Buy Stop = 最高价 + 5;
止盈 = Buy Stop + 120;
止损 = Buy Stop - 70;
Sell Stop = 最低价 - 5;
止盈 = Sell Stop - 120;
止损 = Sell Stop + 70;有40点浮动利润时将止损移至开仓价位。(40点追踪止损)
每日早7点,平掉手上所有单子。

翻墙找到了老外策略源码,基于交易时段选择和高低点突破的Hans123突破系统05年编的,不过有四个之多。打包上传

Hans123Trader_v8.zip

10.4 KB, 下载次数: 1052

著名交易系统

评分

参与人数 1奖学金 +10 收起 理由
MT4MT5 + 10 好 谢谢分享思路

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 楼主| 发表于 2014-9-29 10:12:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangach 于 2014-9-29 10:43 编辑

DynamicProScalper_v2.1.rar (26.76 KB, 下载次数: 977)

剥头皮交易作弊小抄.pdf

192.12 KB, 下载次数: 1025

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发表于 2014-9-29 17:21:05 | 显示全部楼层
哦 下面 还有好EA,和代码分享,谢谢
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 楼主| 发表于 2014-10-1 08:51:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangach 于 2014-10-1 09:05 编辑

动态突破II
The Dynamic Break Out Strategya II
策略简述:
开多:昨收高于布林上轨且最高价大于等于X(X由自适应模块决定)周期最大的最高价。
开空: 昨收低于布林下轨且最低价小于等于X(X由自适应模块决定)周期最小的最低价。
平多&平空:X(X由自适应模块决定)周期的收盘价移动平均。
策略详述:
动态突破策略由George Pruitt 首次发表在1966年期货杂志上,之后被广泛地使用在各类市场上,取得了非常傲人的成绩。现今,在原系统上加入一个自适应参数调整模块,形成了新的动态突破II系统。
动态突破II最值得称道的地方就在于它能根据市场情况自动调节参数,它的基础是唐奇安通道。
那么,如何设计出自适应参数调节功能模块呢? 在动态突破II中,我们将采用市场波动率作为评判标准。这种想法还是源自经典的唐奇安通道。若我们基于唐奇安通道做优化的话,会发现同一个市场不同时期最优值是不同的。大的波动率常常代表市场方向不明朗,我们通过增大回溯值,让策略更难触发交易;小的波动率常代表趋势市场,通过减少回溯值,我们让系统更容易交易。这样这样可以使系统锁定长期趋势利润而又能在趋势发生改变时及时出场。当然利用市场波动率作为参数调节并不是唯一选择,大家完全可以选用其它效果类似的指标来自动调节参数,从而来决定出场点。
需注意的是,自适应参数的调节区间是有范围的。在这个例子中,动态突破II的回溯值在20—60之间,参数也设在这个范围内。
对于进场点,动态突破II一开始用过去20天来计算买卖界限,第一次买点就是过去20天最大的最高价,第一次卖点就是20天的最小值。每天结束后用30天收盘价的标准差作为市场波动率(也可以其他指标来估计波动率,如平均波动幅度,真实波动幅度,收盘价变化的标准差等等。确定当天的市场波动率后,按数值与前一日做比较,按波动的幅度来确定回溯值,如果波动率增长了10%,那么相应的回溯值也增大10%。
除此以外,我们还将采用一个自适应布林带(可参考布林强盗系统)——其作为一个“确认”技术指标。
至于出场点,该策略使用X周期收盘价移动平均值,当然也是由回溯值决定。
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 楼主| 发表于 2014-10-20 10:46:33 | 显示全部楼层
双推力系统,老牌交易软件。在期货各品种表现不错,附MC源码
Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);
Vars: BuyRange(0), SellRange(0);
Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);
Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);

If CurrentBar > 1 Then Begin
HH = Highest(High,Mday);
HC = Highest(Close,Mday);
LL = Lowest(Low,Mday);
LC = Lowest(Close,Mday);

If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
SellRange = HH - LC;
End Else Begin
SellRange = HC - LL;
End;

HH = Highest(High,Nday);
HC = Highest(Close,Nday);
LL = Lowest(Low,Nday);
LC = Lowest(Close,Nday);

If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
BuyRange = HH - LC;
End Else Begin
BuyRange = HC - LL;
End;

BuyTrig = K1*BuyRange;
SellTrig = K2*SellRange;

If MarketPosition = 0 Then Begin
Buy at Open of next bar + BuyTrig Stop;
Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
End;

If MarketPosition = -1 Then Begin
Buy at Open of next bar + Buytrig Stop;
End;

If MarketPosition = 1 Then Begin
Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
End;

End;

Dual Thrust

Dual Thrust
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 楼主| 发表于 2014-10-20 10:52:20 | 显示全部楼层
该系统在小周期并加入时间突破阶段成功率有所提升,个人编程语言不太熟,更多过滤无法实现,高手可以自己扩充后在mt4上实践
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发表于 2015-4-5 13:55:44 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
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发表于 2015-4-28 18:13:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
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发表于 2015-6-27 22:01:35 | 显示全部楼层
先下载然后学习
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