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英美原油价差套利策略原理(EA免费分享,希望广大汇友给宝贵意见

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发表于 2020-5-16 09:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、何为价差套利?
区别于传统趋势和震荡交易,套利交易稳定性高,受行情波动小。
首先英美原油两个品种的含硫量(也就是品质)不一样,其次,两个品种主要的供给和需求方不一样,因此导致两者之间有价格差。
通过长时间的价差变化、波动因素,可以捕捉较为短期的套利机会。
价差套利是指利用两个高度关联的品种在同一走势之下,其中一个品种出现走势滞后,或者涨跌幅度更小,而获取价格差异产生的收益。


2、英国原油VS美国原油
英美原油主要是指布伦特原油(以下简称英原油)和美原油。
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英原油产自北大西洋北海布伦特地区,海上开采,难度大,成本高。伦敦洲际交易所和纽约商品交易所有它的期货交易。

美原油是以中东轻质原油为主,开采难度小,成本低,在美国纽约商品交易所上市交易的原油期货。

由于产地不同,交易所不同,定价方式不同,因此英原油和美原油之间存在一定的价差,而英原油价格也一直高于美原油,但两油在走势上又有很大的相关性。


如下图:
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两油的价格叠加在一张图表中如下:
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3、在差价之间进行套利交易

通过对多年数据统计,两油的差价在1.20-13.2之间,我们可以在差价之间进行网格模式的套利交易。

当价格差拉大时,做空强势品种(高价),做多弱势品种(低价),等待波动差回归之后,形成一个浮盈A,另一个浮亏B,当A+B(负数)> = C 时 ,同时平仓,即完成一次套利交易,反之亦然。


4、套利思路

基于上述思路,我们设计了英美原油品种间的套利策略:
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高抛低吸,高价差入市,低价差退市

一般价差超过8.0属于高价差,价差低于5.0属于低价差,可以考虑入市

高价差:美原油多单为主,英原油空单为主

低价差:美原油空单为主,英原油多单为主
价差的边界性

根据我们检测结果表明,价差不是无限扩大,或者无限缩小的,有其特定的边界性。

自2017年起,两者价差最高拉到了13.2,最小价差为1.20

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5、价差偏移的加仓处理方式

我们入场时,市场以有利我们的方向移动,我们即可获利出场。

但是行情有时会继续偏离,这个时候依据价差的边界性,我们可以通过加仓的方式来拉低平均成本。

可以考虑每偏移0.5的来加仓,加仓一层。通过修改参数的方式,我们来控制总的加仓方式,使其不会无限加仓。

6、时间设置

因两个品种的交易市场不同,开始闭市的时间点会有所不同,因此只有在一个品种开盘的时候开单只能开出一单,无法对冲。

为了避免这种情况,我们添加了对交易时间限制的功能,需根据平台的时间调整到北京时间。

AM 10:00 开始交易 ,AM 05 : 00 停止交易,可根据行情的变化来自行调整参数。


7、选择交易现货油,谨慎交易期货油

原油与普通外汇品种标的不一样,存在期货原油和现货原油两者标的。

期货油有交割期,每个月都会交割一次,也即每个月某个时间必须强制平仓,而现货油则没有这些要求。

目前大部分平台均可交易现货油,在有条件的基础上,我们建议尽量选择现货交易,谨慎选择期货交易。


总结:

套利交易只要相关性产品之间的关系存在,通过套利获取利润的方式就非常稳定;
套利交易一直都是大型国内机构,和海外对冲基金的首选,这种交易方式稳定性高,只要找准相关性货币的关系,能够简单直接的找到获利的方法,而且这个方法几乎不受行情结构影响,只受相关性货币的影响。
英原油和美原油的价差一般是在2-9美元之间,因此选择在6美元的价差套利对于初级套利的客户非常适用。
对于高级的价差套利者而言,他们有数据和分析方法,可以直接分析出其中出现滞后行情或者涨跌幅度更小的品种,进而根据走势准确开立套利仓位,使得套利更易实现。

万花筒原油价差套利-EA.zip

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