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最新原油价差套利-EA

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发表于 2020-4-21 15:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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什么是对冲套利?
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   对冲套利又称对冲价差套利,统计套利,是量化对冲策略的一种,又分正向套利和反向套利,是指针对两个正向和反向关联性比较高,走势比较一致或相反的品种。
正向比如:(XAUUSD/XAGUSDUKOUSD/USOUSD.)
反向比如:(EURUSD/USDCHF,EURGBP/GBPCHF) 同时进行两笔方向相反交易。
如下图:


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    什么是价差值呢?
   就是正向关联的两个品种:价格高的-价格低的=价差值比如布伦特原油价格是60.555,美原油是55.550,那么他们的价格差值是60.555-55.550=5005微点。(举例:利用美原油和布伦特走势接近的原理,在他们俩价差缩小或扩大时做价差套利)
(1)如果两个原油的报价差非常大的时候,这时候我们可以做空价差,做空价高布伦特做多价低的美原油,等到有利润时或者等价差缩小到合适的值就可以出场了,出场之后继续等待好的时机.
(2)如果两个原油报价差非常小时, 这时候我们可以做多价差,做多价高布伦特原油,做空价低的美原油,等到有利润时或者等价差扩大到合适的值就以出场了,出场之后继续等待好的时机,1多1空,数量相等、盈亏大致相抵消的交易,无需关注行情涨跌,只需关注价差波动,达到规避风险,获取无风险或低风险利润的目的。

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2、其原理是,利用统计学方法找到市场上两个高度相关,走势一致的品种,找出其统计学规律,当价差拉大,偏离其历史正常值时,预计价差会回复正常水平,此时做空价高者,同时做多价低者即做空价差,当价差收敛至正常水平时,盈利的一方必然大于亏损的一方,总体实现盈利,然后平仓赚取价差收敛时的收益,反之,价差异常缩小时,做多高价着,做空低价者即做多价差,当价差恢复到正常值时,平仓获利,该原理是利用套利机会,获得无风险或低风险收益。
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3、现在主要通过数理统计建模以及计算机程序化操作,来完成交易品种对的选择,交易参数的设定,以及交易规则的制定等,成为为广大专业的投资者,尤其是机构投资者所喜爱的一种交易模式,被广泛应用于股票,期货,外汇,期权等各种金融市场。对冲交易简单说就是做一个投资组合,同时买涨和买跌,结果就是无论市场是上涨还是下跌总有一边在赚钱一边在亏钱,只要赚钱的幅度大于亏钱的幅度,整体就能获利。
  
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    对冲价差套利但可以套利的品种有很多,原油就是其中效果最好之一。就是原油。原油被称为商品之王,目前金融市场交易主流的原油有两种,而它们之间有着神秘的联系,惊人的相似,美国 WTI (西得克萨斯中质原油) 和 英国 BRENT (北海布伦特原油)                 
    有些平台UKOUSD\USOUSD,XBRUSD/XTIUSD等都是两油些交易商代码不一样而已。是世界上最重要的两种原油交易产品,根据历史几十年走势图两种原油价格走势具有高度的相关性,关联度达98%以上,根据历史数据统计两油价差一直在0-11000点之间上下浮动震荡。其价差短期内基本有在一个稳定价差区间内来回波动,这为两个原油的价差套利提供了操作的空间,这个套利组合是比较出名的,有很多交易员都在做布伦特和WTI的价差套利,这个价差一直是比较稳定的。

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  布伦特油UKOUSD美原油USOUSD,由此我们只能得到两对冲组合即,组合1即做多价差,做多布伦特油UKOUSD做空美油USOUSD对冲,组合2即做空价差,做空布伦特油UKOUSD做多美油USOUS对冲根据历史大数据统计,我们知道两油最低的价差是0也就是两油价格重叠,最高的价差是11000点左右。那么我们可以找到一个价差中间值也就是5000左右。
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那么短线以网格对冲方式会有两种操盘策略


策略1

    当价差值低于5000时做多价差也就是做多布油做空美油,每单均带移动止盈当价差到5300时,如果你的移动止盈启动参数是获利300微点启动从最高回撤20%止赢平仓,那么这300点中最少240点的利润以被锁定。如果移动止盈被触发后价差继续扩大,那么价差每扩大1点被锁定的利润也会多增加1点移动止赢被启动后会一直利润追踪会止盈平仓于价差获利最高点回撤于你设置参数的回撤百分比处。
   那么当我们在价差低于5000处做多价差后价差缩小后可以在4500点处在做一组做多价差的订单,也就是距离上单价差缩小间距500点处(这个间距和每单交易手数提前根据仓位计算,做好仓位管理在做一组做多价差的订单,每单都会自带移动止盈原理同上。此时持仓两组做多价差的订单,此时如果价差反弹向上尾单移动止盈被触发但没有回撤止盈持续反弹向上,那么整体移动止盈就会被触发平仓所有订单。
   当然如果价差再缩小500点在做一组做多价差的订单。只要价差一反弹移动止盈就会启动锁定利润。止盈平仓后价差回到间距点又会补仓,价差只要在中间震荡那么就会补仓止盈收割震荡的利润。最差的一种情况就是价差持续缩小那么我们就会有浮亏,所以一定要根据仓位间距提前来计算你的首单交易手数补仓手数,就算遇到价差重叠极端情况浮亏多少我们也知道,心里也有底。那么我们来计算下就算价差为0最坏的一种情况出现时我们的浮亏是多少。
  
举例1:
  
    以5000仓为例,间距每缩小500点补仓,手数以0.02-0.02-0.02-0.03-0.03-0.03-0.04—-0.05—-0.06相同手数持仓3层后加上单1.1倍为例。
以下均以出现最坏情况价差为0计算
第1组价差在5000做多0.02手当价差为0时浮亏100
第2组价差在4500做多0.02手当价差为0时浮亏90
第3组价差在4000做多0.02手当价差为0时浮亏80
第4组价差在3500做多0.03手当价差为0时浮亏105
第5组价差在3000做多0.03手当价差为0时浮亏90
第6组价差在2500做多0.03手当价差为0时浮亏75
第7组价差在2000做多0.04手当价差为0时浮亏80
第8组价差在1500做多0.04手当价差为0时浮亏60
第9组价差在1000做多0.04手当价差为0时浮亏40
第10组价差在500做多0.05手当价差为0时浮亏25
共浮亏745,占总仓位的14.9%
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举例2:以5000仓为例,间距每缩小500点补仓,
手数以0.02-0.02-0.02-0.04-0.04-0.04-0.08—0.08—0.08–0.16
相同手数持仓3层后加上单2倍为例。
以下均以出现最坏情况价差为0计算
第1组5000做多0.02手浮亏100
第2组4500做多0.02手浮亏90
第3组4000做多0.02手浮亏80
第4组3500做多0.04手浮亏140
第5组3000做多0.04手浮亏120
第6组2500做多0.04手浮亏100
第7组2000做多0.08手浮亏160
第8组1500做多0.08手浮亏120
第9组1000做多0.08手浮亏80
第10组500做多0.16手浮亏80
共浮亏1070,占总仓位的21.4%
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    由上我们可以看出即使在低于价差中轴5000点以网格对冲方式做多价差就算出现最坏情况两油价格重叠价差为0时,我们以相同手数持仓3层后加上单1.1倍为例。才浮亏745美金约占仓位的14.9%左右这个还没计算价差在中间震荡移动止盈的获利。我们以相同手数持仓3层后加上单2倍为例。才浮亏1070美金约占总仓位的21.4%左右这个还没计算价差在中间震荡移动止盈的获利。其实当价差低于中轴做多价差后价差是越低越好的,因为价差越低反弹时利润就越多,而最大的浮亏我们也提前计算出来了,由于价差的最低最高我们知道,也就没有了心理压力,做价差套利其实就相当于播种,前期播种,价差在在中间震荡移动止盈获利反弹时播种的全部收割。做空价差同理,这个是第一种策略。

策略2

   由于最低价差为0最高价差为11000左右其中大部分价差在4000到7000这个范围中间震荡,那能我们也完全可以在这个范围中间多空价差都做,当价差低低于7000时一直做多价差,价差高于4000时一直做空价差,只要价差在这个范围多空价差同时持仓,两边都带尾单移动止盈和整体移动止盈(移动止盈原理同策略1处同理).一边浮亏,另一边就获利,只要价差在这个范围震荡那么你的获利就会增大,当价差走某个单边时你的浮亏最大也就7000点左右,会比策略1浮亏略大2000点,但你中间价差震荡的获利和另一边价差的获利都在你净值里面。其实和策略1的浮亏大一点。这个就是第二种策略。
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   综上我们了解了两种轻仓以合理的仓位管理间距计算的策略思路,他的优点是从长远来看稳定,潜在风险浮亏多少我们能计算出来风险可控。由于价差的最低点和最高我们知道,单边价差很少出现如遇原油增产,或出现zhan事就有可能出现价差单边情况,由于价差的低点和高点我们提前知道能提前计算出来价差走极端的最大浮亏,就算出现单边价差也就没有了心理压力,其实做价差套利做单后就是希望向反方向走,做价差套利其实就相当于播种,前期播种,价差在在中间震荡移动止盈获利反弹时播种的全部收割获利。价差有高就有低,有低就有高时间早晚而已,所以从长远来看,只要你有足够的耐心,格局,合理的仓位管理间距计算,你是绝对可以获利的。

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