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如果这个问题不搞清楚 , MT5中EA回测竟是一个天大的谎言

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发表于 2018-11-28 21:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果这个问题不搞清楚 , MT5中EA回测竟是一个天大的谎言  

我们在跑EA历史数据时 软件给我们提供了5种价格回测模式  ,其中1分钟OHLC,与仅使用开盘价, 这两种模式最受争议。为什么我们总喜欢这两种模式,主要是因为他回测得快 ,节省了时间的同时 ,效果还不错,  然后很多人都不明白这两种模式的背后机制。  这就是为什么很多人在跑历史数据的时候结果非常好 ,但一进实盘却截然相反 。也就是说你跑的数据跟当天的真实行情完全是两个概念。并不是你没有执行力,也并不完全是EA的问题 。

尤其是在挂单操作上面存在很大的问题  我们举个例
比如EURUSD  今日开盘为1.1310当时你的限价空单挂在1.1358  量为1手  止损为20点  1.1378  止盈40点 1.1318   这是EA当日的策略  实际上当日的行情发展这张单最终是亏损的  因为当天价格触发了1.1358后并没回调  然后一路涨到1.1390  这张单被止损在1.1378当这是很正常不过的  因为我们就是在1.1378止损  这没什么问题

但是当我们来回测这段数据的时候  很诡异的事情发生了  

首先我用仅使用开盘模式来回测 你竟然发现这张单是一张盈利单  成交价格已没错是在1.1358  而盈利价格同样没错 正如策略所设的点1.1318      

我们再用1分钟OHLC来回测  当然两种回测时间选择都是一样的   唯一不同的是测试的价格模式   你同样会发现回测的效果跟上面是一样  竟然也是一张盈利单   各成交价格也是一模一样。而我说过 如果按照当天的真事行情 这张单本身就是一张亏损单 ,这就不得不让我们深度的去剖析MT5或MT4在回测历史数据中到底背着我们干了那些事情  他所提供的这几种回测模式到底是怎样的一种判断机制来评估EA的止损止盈 。如果我们不把这个问题搞清楚  我们回测的效果越好 我们每一次的回测等于是搬起石头砸自已的脚 。

当我们再换种货币时 同样是这种诡异的事情。

这就是为什么很多EA回测效果很好  一用到实盘情况并不是想象的那么回事。每一种回测都给你不同的效果 但是不管什么效果 一进实盘又是另一种情况。

所以想请教赵老师 了解这背后的原由 首先一点肯定不是EA的问题  因为EA只有策略的好坏  已就是进场时间与出场时间  还有价格控制的成交方不同。但不管什么EA一旦我只认这种挂单方式  那么我的止损止盈就已明确  再我不作修改时 当天的行情你就得按我的挂单来执行。 并不是像上面的情况一样,  实盘是一张亏损单, 回测却变成一张盈利单。

谢谢

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